刘亮

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中国利率结构转换问题研究:基于银行间市场的实证分析被引量：1
《上海金融》2012年第2期75-79,118,共5页刘亮 王小明 
利率结构转换是当前国内外利率研究的一个热点,但国内对利率结构研究所选用的利率指标只是局限于周数据。本文选用理论界被广泛应用的GARCH模型等计量方法对中国银行间同业拆借利率的日数据和周数据进行结构转换检验。实证研究的结果很...
关键词：GARCH模型 利率 结构转换 银行间市场 
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