焦鹏

作品数：3被引量：9H指数：2
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供职机构：西南财经大学统计学院更多>>
发文主题：遗传算法波动性GARCH模型GJR-GARCH模型经济学理论更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《数理统计与管理》《统计研究》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金四川省统计科学研究计划项目更多>>
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基于模糊GJR-GARCH模型的波动率估计被引量：5
《数理统计与管理》2014年第3期559-570,共12页鲁万波 焦鹏 
国家自然科学基金项目(71101118);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0961);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK131118、JBK120405)资助
基于模糊数学和模糊时间序列分析理论,在模糊GARCH与GJR-GARCH模型的基础上建立模糊GJR-GARCH模型,并用遗传算法估计了该模型的参数。实证发现沪深两市的收益波动率具有明显的非对称性,相对于普通的GARCH、GJR-GARCH和模糊GARCH模型,模...
关键词：波动性 模糊时间序列 模糊GARCH模型 遗传算法 
Gumbel分布的简单贝叶斯估计被引量：1
《数理统计与管理》2011年第2期234-239,共6页鲁万波 焦鹏 
四川省统计科学研究计划项目(2008sc093);西南财经大学"211工程"三期青年教师成长项目(211QN09020);西南财经大学"211工程三期"统计学重点学科建设项目资助
在实际应用中,两参数Gumbel分布的贝叶斯估计往往需要预先知道Gumbel参数的二维联合先验分布。由于获取先验分布的主观性和统计推断的复杂性,目前有关Gumbel分布贝叶斯估计理论及其性质的讨论还比较少,更不要说获得较为简单的Gumbel分...
关键词：可靠性与风险评估 贝叶斯估计 BETA分布 Gumbel分布 
金融统计与金融计量的新进展——2009金融统计与金融计量国际研讨会会议综述被引量：3
《统计研究》2009年第10期107-112,共6页郭建军 鲁万波 焦鹏 
西南财经大学"211工程三期"统计学重点学科建设项目;西南财经大学"211工程"三期青年教师成长项目(211QN09020);西南财经大学校管课题青年项目(07QN43);西南财经大学创新人才培养基金的资助
关键词：金融计量学 金融统计 国际研讨会 经济学理论 综述 资产定价 相对独立 数量问题 
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