白延涛

作品数：2被引量：5H指数：1
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供职机构：华中科技大学管理学院更多>>
发文主题：连续双向拍卖仿真报价决策报价成交价格更多>>
发文领域：经济管理社会学更多>>
发文期刊：《管理学报》《系统工程》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部留学回国人员科研启动基金更多>>
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基于随机游走成交价格的连续竞价市场交易策略被引量：1
《系统工程》2014年第5期1-8,共8页白延涛 詹文杰 张金隆 
国家自然科学基金资助项目(70871045);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目;湖北省人文社会科学重点研究基地现代信息管理研究中心项目(2013WZ005);教育部人文社科项目(10YJC630329)
随机游走市场中的证券价格变动是不可预测的,如何在这样的市场中设计交易策略是一个难点问题。本文在MATLAB平台上构建了一个满足随机游走的人工连续竞价市场,提出了一个"盯准最优价格"(Eye-On-Best,简称EOB)交易策略。通过不同类型供...
关键词：随机游走 连续竞价 交易策略 仿真 
基于动态Hurwicz准则的连续双向拍卖报价策略研究被引量：4
《管理学报》2014年第3期416-420,共5页詹文杰 白延涛 
国家自然科学基金资助项目(70871045);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目;湖北省人文社会科学重点研究基地现代信息管理研究中心资助项目(2013WZ005);教育部人文社会科学基金资助项目(10YJC630329)
针对连续双向拍卖市场中报价决策的复杂性问题,运用严格不确定决策中的Hurwicz准则,提出了3种动态调整乐观系数λ的报价策略,分别为λ-凹、λ-线性和λ-凸,并通过仿真实验比较了3种策略的收益差异。研究发现,无论在何种类型的市场中,λ...
关键词：连续双向拍卖 报价决策 Hurwicz准则 仿真 
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