叶小凡

作品数：2被引量：3H指数：1
导出分析报告
供职机构：湖南大学更多>>
发文主题：效用无差别定价实物期权交易蒙特卡洛方法项目资产更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《系统工程》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
非完备市场中基于均值回复的项目期权的消费效用无差别定价被引量：1
《系统工程》2014年第4期117-123,共7页叶小凡 
假设项目期权标的资产服从几何均值回复过程,利用效用无差别定价原理,对非完备市场条件下的企业项目期权进行定价。得到了非完备市场下项目期权的的价格所满足的微分方程,即自由边界的二阶非线性常微分方程,并且对项目期权价格关于相应...
关键词：均值回复过程 项目期权 效用无差别定价 投资消费 
非完备市场中项目期权的消费效用无差别定价被引量：2
《系统工程理论与实践》2013年第12期3054-3060,共7页叶小凡 
基于消费效用最大化的效用无差别定价原理,本文对非完备市场条件下的企业项目期权进行定价.假设企业家具有指数效用函数,得到了项目期权的定价方程.即带自由边界的二阶非线性常微分方程;通过数值模拟发现,项目期权执行的最优触发值和期...
关键词：非完备市场 效用无差别定价 项目期权 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部