欧静

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：湘潭大学商学院更多>>
发文主题：次级债券风险中性定价风险溢价基于期权定价理论期权定价模型更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《时代金融》更多>>
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优先级债券与次级债券风险溢价差的理论分析——基于期权定价理论的应用被引量：2
《时代金融》2006年第9X期28-29,共2页苏淑纯 欧静 
国内运用期权定价理论分析债券的定价主要集中于对可转换债券、单一零息票债券和违约风险债券的定价分析,但对于同时发行优先级债券和次级债券二者的收益率差研究较少。在国外已有的次级债券期权定价方法和结论基础上,文章具体论证出次...
关键词：期权定价模型 风险中性定价 风险溢价差 
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