刘华

作品数：1被引量：3H指数：1
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供职机构：大连理工大学管理学院更多>>
发文主题：ETF股指期货期现套利统计套利LOF更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《大连理工大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
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LOF流动性风险度量与实证研究被引量：3
《大连理工大学学报（社会科学版）》2009年第1期16-21,共6页王敬 刘华 
教育部人文社科规划基金(06JA790012);国家自然科学基金(70772087)
文章从投资者实际投资时所面临的价格冲击入手,提出了流动性风险的概念,并定义了LOF(Listed Open-end Fund)流动性风险指标L,并利用VaR(Value at Risk)、ES(Expected Shortfall)对流动性风险进行度量。针对L序列厚尾分布的特征,采用极...
关键词：LOF 流动性风险 VAR ES 极值理论 POT模型 
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