刘博

作品数：2被引量：6H指数：1
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：金融市场金融高频数据异常点检测高频数据处理更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《内蒙古农业大学学报（哲学社会科学版）》更多>>
所获基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金天津市哲学社会科学研究规划项目更多>>
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日内金融高频数据的异常点检测被引量：6
《系统工程理论与实践》2009年第5期44-50,共7页张维 刘博 熊熊 
国家自然科学基金(70471062);天津市2005年度社科研究规划项目(TJ05-TJ003);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-07-0605)
金融市场上日内的异常波动可能与重大经济事件相关.因此通过分析高频市场数据的异常与市场内在事件属性及其联系,可以帮助市场参与者更深刻地理解市场动态特性.采用了基于最大模量小波转换(WTMM)的多重分形形式,通过上海证券市场的日内...
关键词：金融市场 数据处理 时间序列分析 高频 
中国大陆股票指数模拟合约交易流动性分析
《内蒙古农业大学学报（社会科学版）》2006年第4期67-68,共2页刘博 张维 熊熊 
上海期货交易所课题研究资助项目(上海期货交易所课题合作研究计划第二期)
中国大陆投资者和研究机构有必要掌握股指期货的运行,以其合约的市场流动性效果。本文广泛采用方差比的Z分值研究了上海期货交易所股票指数期货模拟合约交易的整体流动性,修整得Amivest指标分析股票指数模拟合约市场上不同的交易者对于...
关键词：股票指数期货舍约 流动性 交易者 
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