王云

作品数：3被引量：49H指数：2
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供职机构：大连理工大学管理与经济学部更多>>
发文主题：SVAR财富效应结构向量自回归模型中国货币政策汇率改革更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《当代经济科学》《数量经济技术经济研究》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
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汇改前后实际汇率对中国向欧元区出口影响的比较被引量：7
《数量经济技术经济研究》2011年第3期90-103,共14页黄飞雪 王云 
国家自然科学基金(编号:70903011);教育部人文社会科学研究项目基金(编号:09YJC790025);大连理工大学软件+X研究基金(编号:DUT842301)资助
本文采用2002-2010年月度实际汇率数据并以汇改为分界，分别建立线性模型和非线性平滑转换（STR）模型，发现非线性转换以时间为转换变量，发生于次贷危机。对比得出：中国向欧元区出口一直存在价格效应，但收入效应随着次贷危机的发生...
关键词：汇率改革 欧元区出口 平滑转换回归模型 实际汇率波动率 
基于SVAR的中国货币政策的房价传导机制被引量：41
《当代经济科学》2010年第3期26-35,共10页黄飞雪 王云 
教育部人文社会科学研究项目基金资助(09YJC790025);大连理工大学软件+X研究基金(DUT842301)
本文采用2005年7月到2009年9月宏观经济数据构建SVAR模型,分别从货币供给的利率传导机制,现金余额效应,汇率传导机制以及房地产价格对货币供给的反馈机制四个角度进行实证分析,发现:货币量的增加和汇率上升都会带来房价的大幅上涨,而利...
关键词：结构向量自回归模型(SVAR) 短期冲击 房价传导机制 财富效应 
基于SVAR的人民币汇率对中国证券期货市场收益率的溢出效应研究被引量：1
《中大管理研究》2009年第3期101-126,共26页黄飞雪 寇玲 谷静 王云 
大连理工大学软件+X研究基金(842301);大连理工大学人文社会科学研究基金(DUTHS2007321)
针对人民币对美元汇率(RMB/USD)对中国证券期货市场是否存在收益率溢出效应,分别截取2005-7-21～2008-7-16与2008-7-17～2009-4-30两段中石化股价、上证综指、RMB/USD与上海燃料油期货价格的日收盘数据,构造各变量收益率的四元SVAR模型...
关键词：RMB/USD 中国证券市场 收益率溢出效应 四元SVAR模型 
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