谷静

作品数：3被引量：43H指数：2
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供职机构：大连理工大学管理与经济学部更多>>
发文主题：金融危机最小生成树房价波动股指度量空间更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《管理评论》《系统工程理论与实践》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
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金融危机对中国70城市房价影响的关联聚集效应被引量：5
《管理评论》2011年第6期3-8,共6页黄飞雪 谷静 
国家自然科学基金项目(7077208770903011);教育部人文社会科学研究项目基金(09YJC790025);中央高校基本科研业务费专向基金(DUT10ZD107)
为了考察金融危机影响下中国70个大中城市房价的波动特征及关联变化,提出采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法。通过对2005年7月至2009年7月中国70个大中城市房屋销售价格指数样本的月数据进行金融危机前后对比实证,结果发现:金融...
关键词：金融危机 房价波动 聚集效应 最小生成树 指数分层结构 
金融危机前后的全球主要股指联动与动态稳定性比较被引量：38
《系统工程理论与实践》2010年第10期1729-1740,共12页黄飞雪 谷静 李延喜 苏敬勤 
国家自然科学基金(71033002;70772087);教育部人文社会科学研究项目基金(09YJC790025);中央高校基本科研业务费专项资金(DUT10ZD107)
针对传统参数分析法可能存在参数和指标多样化而导致结果迥异的问题,提出直接从真实交易数据入手,采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法.通过对2005年7月22日至2009年6月30日全球最具代表性的52个股指的日数据,并以2008年9月15日为...
关键词：金融危机 联动效应 亚超度量空间 最小生成树 全球股指 
基于SVAR的人民币汇率对中国证券期货市场收益率的溢出效应研究被引量：1
《中大管理研究》2009年第3期101-126,共26页黄飞雪 寇玲 谷静 王云 
大连理工大学软件+X研究基金(842301);大连理工大学人文社会科学研究基金(DUTHS2007321)
针对人民币对美元汇率(RMB/USD)对中国证券期货市场是否存在收益率溢出效应,分别截取2005-7-21～2008-7-16与2008-7-17～2009-4-30两段中石化股价、上证综指、RMB/USD与上海燃料油期货价格的日收盘数据,构造各变量收益率的四元SVAR模型...
关键词：RMB/USD 中国证券市场 收益率溢出效应 四元SVAR模型 
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