王云

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股指期货与现货非对称领先滞后关系及其原因
《中国经贸》2014年第9期99-100,共2页李泞旭 王云 梁琛 
本文使用高频数据通过VAR模型发现沪深300股指期货和股指现货收益率之间存在非对称领先滞后关系，研究了好坏消息和市场流动性对股指期货与股指现货间非对称领先关系的影响。我们发现，现货市场对卖空机制的限制延后了现货股指对坏消息...
关键词：股指期货 股指现货领先滞后关系 VAR 模型好坏消息流动性 
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