董向征

作品数：2被引量：34H指数：2
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：流动性沪市波动性信息交易概率价格行为更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程》《北京航空航天大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：国家杰出青年科学基金更多>>
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关于股市流动性的协动性——基于沪市的实证检验被引量：10
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2006年第4期13-17,28,共6页王春峰 董向征 
国家杰出青年基金资助项目(70225002)
以买卖报价差、报价深度、非流动性指标以及换手率作为流动性四维的替代指标,对沪市流动性的协动性进行了实证研究。结果表明,沪市存在显著的流动性协动现象,且该现象具有一定的规模效应。最后通过构造组合的方法进一步说明了中国股票...
关键词：流动性 协动性 系统流动性风险 
信息交易概率与中国股市价格行为关系的研究被引量：24
《系统工程》2005年第2期62-67,共6页王春峰 董向征 房振明 
国家杰出青年基金资助项目(70225002)
介绍并利用信息交易概率(PIN)作为衡量中国市场信息非对称程度的指标,建立了关于信息交易概率、流动性和波动性之间关系的回归模型,并采用三阶段最小二乘法(3-SLS)对其进行参数估计。实证结果表明在中国股票市场中信息交易概率与市场流...
关键词：信息交易概率 流动性 波动性 
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