信息交易概率

作品数：9被引量：53H指数：3
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私有信息与市场绩效——来自出口信用保险市场的实证检验
《重庆大学学报（社会科学版）》2016年第3期38-43,共6页张冀 谢志斌 
对外经济贸易大学校级一般项目"中国保险业发展与经济增长"(11YBJJX01);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(CXTD5-04)
文章首次将信息交易概率(Pin)引入保险业私有信息度量中,通过Pin值直观描述了私有信息对绩效的影响,弥补了私有信息不可测度的缺陷。计量结果表明,Pin值对保险人利润的影响力要高于其他变量,是影响保险人利润的主要变量之一。但私有信...
关键词：私有信息 信息交易概率 出口信用保险 
中国上市公司股权集中度对信息不对称影响被引量：3
《天津大学学报（社会科学版）》2015年第2期116-121,共6页王春峰 牛斐 房振明 
国家自然科学基金资助项目(71271146)
采用中国股票市场2008年至2013年的样本数据,研究了股权集中度对股票市场信息不对称程度的影响。通过文献梳理和理论分析提出假设,进而运用面板回归进行验证,发现信息不对称和股权集中度存在正相关关系,即股权集中越高的企业信息不对称...
关键词：股权集中度 信息非对称 信息交易概率 信息事件 
信息不对称影响因素研究——以证券市场为例被引量：1
《经济与管理研究》2015年第2期59-67,共9页常建勇 郭灿 杨宝臣 王联欣 
国家自然科学基金项目"基于随机波动Heath-Jarrow-Morton模型的可违约债券定价及风险管理策略研究"(71171144);高等学校博士学科点专项科研基金项目"基于流动性调整的可违约债券定价与信用组合资产管理研究"(20130032110016)
本文通过引入带机制转换的向量自回归模型对信息交易概率模型进行改进,以描述信息不对称程度。通过面板回归的方法对中国证券市场信息不对称程度的可能影响因素进行了分析。实证结果显示,市场活跃度、市场预期和交易量对信息交易概率的...
关键词：MS VAR 信息不对称 信息交易概率 
机构交易的正面效应:波动率和市场效率的视角被引量：19
《系统工程理论与实践》2011年第4期606-616,共11页林忠国 韩立岩 
国家自然科学基金重点项目(70831001);创新研究群体项目(70821061)
机构投资者能否稳定市场和改善市场效率尚无定论.通过检验不同类型机构投资者的交易行为对波动率和信息效率的影响,基于非平衡面板数据两阶段最小二乘回归模型提供了新的证据.除保险公司以外的机构投资者的交易行为有助于公司私有信息...
关键词：机构交易 波动率 特质波动率 信息交易概率 
连续指令驱动市场的信息交易概率:一种新的方法被引量：7
《管理科学学报》2010年第10期8-20,共13页李广川 刘善存 邱菀华 
国家自然科学基金资助项目(7087100270671006);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200466)
通过构造"成交积极性"变量,提出了一种在连续竞价指令驱动市场中估计信息交易概率的新方法,运用有序probit方法和马尔科夫转换技术对模型进行了估计.对该方法与基于PIN框架的经典信息交易概率模型进行比较分析,同时研究了信息交易概率...
关键词：指令驱动连续竞价市场 信息交易概率 交易特征 日内效应 
投资者信息解释精确度对信息交易概率的影响
《沿海企业与科技》2010年第3期6-8,共3页朱磊磊 胡志勇 
文章主要以EKOP模型和信息解释能力模型为基础,研究投资者信息解释精确度与信息交易概率的关系。研究发现:投资者总体对公共信息的解释能力越强,越能看到公司的真实价值,则更多的投资者将参与到市场投资中,股票越活跃,对应的信息性交易...
关键词：EKOP模型 信息解释能力模型 信息解释精确度 信息交易概率 
信息传播的日内特征与释放过程——基于深圳股市的实证研究被引量：1
《证券市场导报》2008年第6期16-21,共6页周明 于渤 
国家自然科学基金(编号:79990580)
信息交易概率对于解释证券市场中的许多现象有着重要的意义。文中借鉴Handa,Schwartz和Tiwari(2003)提出的信息交易概率估计方法,对我国证券市场中信息传播的日内特征和释放过程进行了研究。研究结果发现,我国股市中信息交易概率在日内...
关键词：指令驱动市场 信息不对称 信息交易概率 信息传播 
基于汉密尔顿状态转移模型的沪市知情交易度量与特征分析
《未来与发展》2007年第12期52-56,共5页但功伟 
国家杰出青年科学基金项目(70225002);国家自然科学基金应急研究项目(70041039)
本文以汉密尔顿状态转移技术为基础,建立信息交易概率的实时度量方法,并系统分析知情交易的时变特征及其与交易环境之间的关系。实证结果表明,知情交易对价格的影响远远高于非知情交易,且信息交易概率与交易规模正相关、与市场深度负相...
关键词：流动性 价差 市场深度 信息交易概率 
信息交易概率与中国股市价格行为关系的研究被引量：24
《系统工程》2005年第2期62-67,共6页王春峰 董向征 房振明 
国家杰出青年基金资助项目(70225002)
介绍并利用信息交易概率(PIN)作为衡量中国市场信息非对称程度的指标,建立了关于信息交易概率、流动性和波动性之间关系的回归模型,并采用三阶段最小二乘法(3-SLS)对其进行参数估计。实证结果表明在中国股票市场中信息交易概率与市场流...
关键词：信息交易概率 流动性 波动性 
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