梁晓青

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：南开大学数学科学学院更多>>
发文主题：均值鞅方法人寿保险更多>>
发文领域：理学更多>>
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均值回归模型下最优人寿保险的购买和投资消费问题被引量：1
《中国科学：数学》2015年第5期623-638,共16页梁晓青 郭军义 
国家自然科学基金(批准号:11171164);RARE-318984(an FP7 Marie Curie IRSES)资助项目
本文考虑在均值回归回报模型下工资收益者的最优保险购买、消费和投资问题.假设工资收益者的收益是随机的,并且在退休前和退休后其风险偏好是可以改变的,则通过使用鞅方法,本文求得了在HARA(hyperbolic absolute risk aversion)效用下,...
关键词：人寿保险 均值回归过程 鞅方法 
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