张忱

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：河海大学商学院更多>>
发文主题：GARCH模型EWMADCC-GARCH模型套期保值S-更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《电子测试》《统计与决策》更多>>
所获基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>
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基于相同方差下降比的最优时变套期保值比率探讨被引量：1
《统计与决策》2016年第7期86-89,共4页程欣 孟庆军 张忱 
江苏省教育厅高校哲学社会科学研究重点项目(2010ZDIXM004)
文章以华夏ETF300基金净值和沪深300指数为研究对象,充分考虑了两个资产的相互关系以及收益率的分布特征。在VaR最小化的目标下,以基于风险承受程度相同时的套期保值交易成本和收益率下降比为套期保值效果的衡量标准,综合对比了动态套...
关键词：套期保值 套保结果 tCopula-DCC-GARCH模型 RLS-EWMA-GARCH模型 
内部控制的审计风险信息模型探讨
《电子测试》2013年第9X期241-242,共2页程欣 张忱 
随着内部控制治理的发展,注册会计师不仅要对财务报表发表审计意见,还要对相关内部控制的有效性发表意见。内部控制的审计是对过程进行审计,与对财务报表的审计有着明显不同,因此审计风险模型不适用于内部控制审计。本文提出一个着重于...
关键词：内部控制 审计风险 风险模型 
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