董灿

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供职机构：北京师范大学政府管理学院更多>>
发文主题：长记忆ARMA模型ARFIMA模型VAR高频数据更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《北京师范大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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基于高频数据的时变VaR建模和预测研究
《北京师范大学学报（自然科学版）》2014年第4期384-389,共6页董灿 李汉东 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012LZD01)
提出了VaR时间序列动态预测的方法.首先以上证综合指数和深证综合指数日内分钟数据为基础,根据不同方法计算出每日VaR值,然后给出了VaR时间序列的统计特征,包括平稳性和长记忆性,最后对VaR序列建立ARMA模型和ARFIMA模型,并比较了两种模...
关键词：VaR长记忆 ARMA模型 ARFIMA模型 
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