王晓丽

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：山西大学经济与管理学院更多>>
发文主题：交易策略美国股票市场特质波动率更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
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特质波动率之谜再检验——基于不同的交易策略被引量：1
《管理现代化》2016年第2期8-10,共3页张信东 王晓丽 
国家自然科学基金面上项目(71371113);教育部人文社会科学研究项目(13YJA790154)
以美国NYSE、AMEX、ARCA和NASDAQ四个股票市场在1926年7月到2011年12月的所有普通股为研究样本,结合1/0/1、6/0/1和12/0/1三种交易策略,采用Fama-French三因子模型的残差的标准差来对特质波动率进行估计,检验了不同的交易策略对特质波...
关键词：交易策略 特质波动率之谜 美国股票市场 
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