邹小龙

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对数效用分红支付问题
《中国科学：数学》2016年第10期1637-1648,共12页邹小龙 周欢 郭先平 
国家自然科学基金(批准号:61374067)资助项目
本文研究具有对数效用函数的风险灵敏保险公司的最优分红问题.首先建立分红支付问题的离散时间Markov决策过程模型(简称DTMDP),优化目标是最大化公司破产前分红现值的对数的期望值.在较弱的假设下,本文证明值函数满足最优方程.然后得到...
关键词：离散时间Markov决策过程 最优分红策略 风险理论 对数效用函数 动态规划 
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