曹杰

作品数：1被引量：7H指数：1
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供职机构：香港科技大学经济学院经济学系更多>>
发文主题：香港股票市场上海股票市场更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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系统风险及其传递效应——来自上海和香港股票市场的经验证据被引量：7
《国际金融研究》2007年第8期47-52,共6页薛昕 卜南扬 曹杰 朱子姝 
国家社会科学基金课题(项目批准号:06CJL012);教育部人文社会科学一般项目(项目批准号:05JC790100)研究成果
本文以资本资产定价模型(CAPM)作为广义自回归条件异方差模型(GARCH)的均值方程,对2001年11月1日到2006年10月31日上海股票市场和香港股票市场的系统风险进行研究,并借助协整理论和Granger因果关系检验对这两个市场的系统风险之间的传...
关键词：上海股票市场 香港股票市场 系统风险 传递 
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