徐璐

作品数：3被引量：18H指数：1
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供职机构：中南财经政法大学统计与数学学院更多>>
发文主题：GARCHCOPULAAR模型混业经营金融业更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
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中国金融业跨市场风险测度与分析——基于GARCH-Copula-CoVaR模型被引量：17
《统计与信息论坛》2015年第4期28-32,共5页徐映梅 徐璐 
国家社会科学基金项目<宏观审慎框架下金融稳健的统计标准化研究>(12BTJ003)
采用GARCH-Copula-CoVaR方法对银行、证券、保险和信托业之间的风险传导进行了实证研究,研究分析当某一行业自身处于极端风险时,对其他行业影响的共同风险绝对值和相对值。研究表明,银行、证券、保险、信托业两两之间都存在显著双向风...
关键词：风险测度 混业经营 共同风险 GARCH-Copula-CoVaR 金融业 
判别分析、Logistic回归和BP神经网络在二分类问题中的模拟对比被引量：1
《中南财经政法大学研究生学报》2012年第2期59-64,共6页徐璐 
采用随机模拟的方法,模拟出不同的样本量,不同的随机扰动方差,不同的解释变量个数的样本数据,采用判别分析、Logistic回归和BP神经网络三种方法进行判别,计算200次模拟的平均回判率。模拟发现:三种方法的效果都与解释变量呈正相关关系;...
关键词：随机模拟 回判率 二分类 
基于汇率变动的协整研究
《中外企业家》2010年第2X期98-99,共2页徐璐 
致力于研究1985—2008年人民币汇率、中国GDP、国际GDP和出口总额的长期均衡与短期波动,运用单位根检验、协整检验、误差修正模型等计量经济学方法,得到中国汇率、GDP、国际GDP和出口总额之间关系,并结合理论研究成果对结果进行解释。
关键词：单位根检验 协整检验 误差修正模型 
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