郭晓亭

作品数：16被引量：119H指数：5
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发文主题：证券投资基金风险管理VAR模型开放式基金实证研究更多>>
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中国房地产融资途径发展趋势分析被引量：17
《经济与管理》2007年第1期64-67,共4页郭晓亭 
目前房地产融资方式很多,但银行信贷资金比重大的融资格局一直没有改变,这显然与中国不完善的金融市场有关。实行房地产行业融资渠道的多元化,有利于国民经济的健康发展,并可以进一步防范和化解金融风险。
关键词：房地产 融资方式 创新趋势 
VaR模型及其在证券投资管理中的应用被引量：10
《重庆大学学报（自然科学版）》2006年第3期152-155,共4页郭晓亭 蒲勇健 杨秀苔 
VaR模型是近年来用于测量和控制市场风险的主要方法之一,分析了VaR模型的基本原理和考虑的主要因素,根据函数所反映的映射关系,将资产组合价值与其相关的市场风险因素的关系分为线性关系和非线性关系,推导了在正常市场条件下VaR值的计...
关键词：VAR模型 证券投资 应用分析 
中国证券投资基金市场波动特征实证研究被引量：20
《中国管理科学》2006年第1期15-20,共6页郭晓亭 
根据不同类型的ARCH类模型的特点及其所刻画的市场波动特征,本文对中国证券投资基金市场波动的聚集性进行检验,分别运用EGARCH和TGARCH模型对证券投资基金波动的非对称性和杠杆效应进行实证研究,运用EGARCH-M模型对证券投资基金波动的...
关键词：证券投资基金 市场波动 ARCH类模型 
开放式基金的流动性风险管理被引量：4
《重庆大学学报（自然科学版）》2005年第10期139-142,共4页郭晓亭 汤柳 
对基金持有人未来赎回量的估算方法、资产流动性评估指标体系、与一定时期赎回需求相适应的投资组合的构造、从外部融资等开放式基金流动性风险管理的重要环节进行探讨,其中历史法、参考法、未来预测法、模拟法是估算未来赎回量的主要方...
关键词：开放式基金 流动性风险 风险管理 
划拨上市公司国有股权充实社保基金问题研究被引量：4
《财经理论与实践》2005年第5期84-87,共4页郭晓亭 汤柳 
中国博士后科学基金资助项目(2005037412)
目前我国社会保障基金的缺口很大,如何弥补这一缺口建立全国社会保障基金的资金来源渠道是一个需要解决的问题.由于上市公司产权清晰,非上市企业的操作难度大,因此,先行选择上市公司的国有股权进行划拨是可行的.为此,可考虑在全部上市...
关键词：上市公司 全国社会保障基金 国有股权 划拨方案 
基于GARCH模型的中国证券投资基金市场风险实证研究被引量：19
《国际金融研究》2005年第10期55-59,共5页郭晓亭 
中国博士后科学基金资助(2005037412)
根据波动率的估计方法,提出了计算证券投资基金风险值的VaR-GARCH(p,q)模型,从实证角度说明基金指数收益率序列存在着ARCH现象,并建立基金指数收益率波动的GARCH(3,3)模型。根据GARCH(3,3)模型计算证券投资基金的日VaR值,对基金市场风...
关键词：证券投资基金 VAR模型 GARCH模型 
开放式基金管理人应对赎回的策略分析
《商业研究》2004年第13期33-34,共2页郭晓亭 林略 蒲勇健 
与封闭式基金相比,开放式基金较好的解决了对基金管理人的激励与约束问题,已成为基金业发展的主流。自从华安创新第一只开放式基金以后,我国开放式基金的数量和规模也不断扩大。由于开放式基金在开放期内要随时接受投资者的赎回请求,因此。
关键词：开放式基金 赎回 措施 
证券投资基金风险的表现形式及特征被引量：4
《商业研究》2004年第23期138-140,共3页郭晓亭 林略 
从基金管理人和基金监管者的角度出发 ,以基金管理公司及其管理的基金为研究对象 ,以引起证券投资基金风险因素种类以及基金风险因素所影响范围的不同为标准进行分类 ,来分析证券投资基金风险的本质特征。这样可以对基金风险有了全面系...
关键词：证券投资基金 风险 表现形式 特征 
完善基金管理公司独立董事制度的思考被引量：1
《商业时代》2004年第12期18-18,共1页郭晓亭 林略 
关键词：基金管理公司 独立董事制度 中国 公司治理 绩效考评体系 
开放式基金流动性风险的评价体系探讨被引量：1
《商业时代》2004年第8期37-37,共1页郭晓亭 蒲勇健 杨秀苔 
本文根据流动性的不同,分别对开放式基金资金来源和投资形成的资产进行分类,并据此建立开放式基金流动性风险的评价指标体系,对开放式基金的流动性风险管理具有一定的借鉴意义。
关键词：开放式基金 流动性风险 评价指标体系 速动资产比率 预留现金比率 证券市场 核心资金 
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