张佳

作品数：3被引量：37H指数：3
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供职机构：重庆大学经济与工商管理学院更多>>
发文主题：商业银行操作风险商业银行操作风险极值理论宏观审慎监管更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国管理科学》《管理工程学报》更多>>
所获基金：重庆市自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
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基于信度理论的商业银行操作风险计量研究被引量：5
《管理工程学报》2013年第2期160-167,141,共9页陆静 张佳 
国家社会科学基金资助项目(09BJL024);重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2042)
操作风险日益成为商业银行风险防范的重点,但由于其厚尾性特征以及建模所需数据极其匮乏,至今仍没有普遍接受的计量方法。本文将非寿险精算的信度理论应用于操作风险测量,推导了操作风险计量的信度模型,并在此基础上采用中国商业银行199...
关键词：操作风险 信度理论 商业银行 风险计量 
基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究被引量：21
《中国管理科学》2013年第3期11-19,共9页陆静 张佳 
国家自然科学基金资助项目(71232004;71272085);国家社会科学基金资助项目(09BJL024);教育部人文社会科学基金资助项目(12YJA630135);重庆市自然科学基金资助(2009BB2042)
基于操作风险呈厚尾分布的特征,本文按照巴塞尔协议的要求,采用POT极值模型分别估计了多个操作风险单元的边缘分布,然后用多元Copula函数来刻画这些操作风险单元之间的关联性并计算在险价值。通过对中国商业银行1990-2010年操作风险数...
关键词：操作风险 极值理论 多元Copula函数 商业银行 
中国上市银行系统重要性评估被引量：11
《金融论坛》2011年第9期30-37,共8页陆静 张佳 
国家社会科学基金(09BJL024);重庆市自然科学基金(2009BB2042)资助
系统重要性银行作为国际银行监管机构提出的新概念,其评估方法还未达成一致。本文根据巴塞尔委员会、金融稳定理事会和中国银监会等部门的监管理念,从规模、关联性和复杂性出发,对附带破坏指数CDI做出改进,采用多变量极值模型和规模加...
关键词：商业银行 上市银行 系统重要性银行 系统性风险 宏观审慎监管 
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