李志海

作品数：1被引量：4H指数：1
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发文主题：GARCH模型ARMA-GARCH模型条件风险价值CVARVAR更多>>
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基于ARMA-GARCH模型的风险价值与条件风险价值计算被引量：4
《广西科学》2009年第4期406-409,共4页李志海 叶建萍 杨善朝 
基于ARMA-GARCH模型,给出风险价值VaR、条件风险价值CVaR的计算公式,分别在标准正态分布、student'T分布、Skewed-T分布、广义误差分布条件下对模型进行数值模拟,并用上证A股、大同煤业股票相关数据拟合模型来进行实证分析.结果表明,利...
关键词：风险度量 风险价值 条件风险价值 GARCH模型 
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