何冬梅

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发文主题：投资组合优化CVARASEWCVARORS更多>>
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基于两时段的WCVaR风险分析及其应用
《经济数学》2011年第4期24-29,共6页何冬梅 童小娇 唐民 
湖南省自然科学衡阳联合基金重点资助项目(10JJ8008);国家自然科学基金资助项目(10871031)
针对随机变量的分布信息不完全的情况下,提出了两时段的Worst-Case Conditional Value-at-Risk(WCVaR)指标,并建立了两时段的风险-利润投资组合优化模型,该模型是一高维问题,具有复杂的优化结构.在损失函数为线性以及随机变量为离散界...
关键词：条件风险 两时段 投资组合优化 
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