徐思

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
发文主题：违约期权住房抵押贷款定价研究更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《湖南大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金湖南省哲学社会科学基金更多>>
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基于结构化模型的住房抵押贷款定价研究被引量：1
《湖南大学学报（自然科学版）》2011年第12期82-87,共6页龙海明 徐思 唐海龙 
教育部人文社会科学研究项目(09YJA790063);湖南省社科规划项目(08JD42)
住房抵押贷款隐含着提前支付期权与违约期权,而期权是否执行取决于利率与房价两个风险因子.传统的结构化期权定价理论往往高估了住房抵押贷款的期权价值.采用双二叉树网格定价模型在Wei模型的基础上考虑多步跳跃的情形,并结合HST模型消...
关键词：随机过程 提前支付期权 违约期权 双二叉树法 
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