违约期权

作品数：7被引量：2H指数：1
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需求影响下财产保险的多目标定价问题研究
《经济管理》2015年第12期103-112,共10页李方方 李秀芳 
国家自然科学基金项目"保险公司经济资本预测与最优配置问题研究"(71573143);国家自然科学基金项目"保险市场系统性风险识别;度量和评估研究:理论模型与实证检验"(71403305)
保险产品的定价问题涉及多个利益主体,需要满足多个目标,具有多目标属性。价格除了影响保费收入,还影响到保险公司的资本投入、资本运用等多个决策环节。同时,在定价研究中,需求对价格的影响也不可忽略。为了解决不同利益主体以及不同...
关键词：多目标定价 资本 违约期权 需求函数 财产保险 
基于指数效用无差异价值过程的不完备市场下的可违约期权的定价模型被引量：1
《中国科学：数学》2013年第12期1209-1222,共14页王恺明 张徽燕 姚瑾 
本文研究不完备市场情况下的可违约期权的动态指数效用无差异定价.不同于大多数的可违约期权定价文献,本文没有假定鞅的不变性,即通常的H假设,而是通过信息流的扩张和测度的变换,将信用风险敏感的资产转换为一个G局部鞅,其后引入一个具...
关键词：可违约期权 指数效用无差异价值过程 信用敏感资产 倒向随机微分方程 
基于BSSDEs的一般跳过程的可违约期权的定价模型
《系统工程理论与实践》2012年第12期2591-2600,共10页王恺明 潘和平 陈蔚 
本文采用均值-方差对冲方法,对具有一般跳过程,存在违约风险的期权定价做了深入研究.首先建立了基于违约过程的半鞅的鞅表示定理,其次定义最优方差鞅测度并构建两个倒向半鞅随机微分方程,然后找出使成本函数最小的最优投资策略,从而给...
关键词：一般跳过程 倒向半鞅随机微分方程 可违约期权 定价 
基于BSDE的跳扩散过程的可违约期权定价研究
《管理评论》2012年第11期3-12,共10页王恺明 潘和平 伍薇 
本文通过构建一个基于跳扩散过程的可违约过程鞅表示定理,给出了与控制过程和可违约期权价值过程有关的倒向随机微分方程,利用均值方差对冲的方法,提出了基于跳扩散过程的可违约期权的定价公式。
关键词：跳扩散过程 倒向随机微分方程 可违约期权 定价 
基于结构化模型的住房抵押贷款定价研究被引量：1
《湖南大学学报（自然科学版）》2011年第12期82-87,共6页龙海明 徐思 唐海龙 
教育部人文社会科学研究项目(09YJA790063);湖南省社科规划项目(08JD42)
住房抵押贷款隐含着提前支付期权与违约期权,而期权是否执行取决于利率与房价两个风险因子.传统的结构化期权定价理论往往高估了住房抵押贷款的期权价值.采用双二叉树网格定价模型在Wei模型的基础上考虑多步跳跃的情形,并结合HST模型消...
关键词：随机过程 提前支付期权 违约期权 双二叉树法 
带跳扩散的可提前到期的违约期权研究
《数学的实践与认识》2011年第6期48-56,共9页方开娟 傅毅 张寄洲 
国家重点基础研究发展计划(973计划)课题;上海师范大学原创与前瞻性预研项目(2007CB814903);上海师范大学科研项目(S30405;SK200812);上海市科委重大科技攻关项目(075105118);上海市计算数学重点学科
用偏微分方程的方法,研究子公司是否违约,对母公司的股票期权的定价的影响问题.在跳扩散的前提假设下,利用结构化方法,考虑当子公司违约时,母公司股票期权的可提前到期性,分时段进行分析,并给出了母公司期权定价的数学模型和解的表达式.
关键词：股票期权 违约 PDE方法 
按揭合同中违约和提前偿还期权的定价
《商场现代化》2007年第02X期42-43,共2页谈际佳 
"北京市自然科学基金(9052002)"资助
本文采用计算机仿真方法计算固定利率按揭合同中违约和提前偿还期权的价值,按揭合同存续期间各期策略以当期预期成本最小化为目标,通过逆向递归求得各种不同条款按揭合同的价值,进而得到各期权的价值。为了解决仿真技术与逆向递归的根...
关键词：仿真 违约期权 提前支付期权 
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