张聪

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供职机构：山东大学经济学院更多>>
发文主题：分位回归房地产股票机构持股面板数据门限更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《湖南大学学报（社会科学版）》更多>>
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机构持股对房地产股票收益波动的影响研究——基于面板数据的门限分位回归模型
《湖南大学学报（社会科学版）》2016年第2期73-80,共8页朱慧明 汤月丽 张聪 贾相华 
国家自然科学基金创新群体项目(71221001);国家自然科学基金重点项目(71431008)
针对在不同的股市行情中机构持股与房地产公司股票收益波动之间的相关性问题,建立面板数据的门限分位回归模型进行检验。证实在不同的市场行情中,对于股票收益波动处于不同水平的房地产公司,机构持股的影响程度存在差异。当股市大盘出...
关键词：股票收益波动 机构持股 极端收益 门限分位回归 
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