贾相华

作品数：5被引量：40H指数：2
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发文主题：分位回归分位数回归面板数据绩效影响企业绩效更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《经济数学》《财经理论与实践》《湖南大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
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社会责任和研发投入对企业绩效影响的分位关系研究被引量：29
《湖南大学学报（社会科学版）》2019年第5期47-55,共9页朱慧明 王向爱 贾相华 
国家自然科学基金重点项目:高维度、非线性、非平稳及时变金融数据建模和应用(71431008),国家自然科学基金面上项目:基于贝叶斯极端分位数回归的金融风险度量理论及应用研究(71677062)
基于分位数回归的方法,研究不同分位水平下社会责任、研发投入和企业绩效之间的关系。通过变量选择和模型的统计结构分析,构建企业短期和长期绩效的分位数回归模型,并利用314个企业的面板数据进行实证分析。研究结果表明:社会责任对所...
关键词：社会责任 研发投入 企业绩效 面板数据 分位数回归 
原油价格与经济政策不确定性对大宗商品市场非对称冲击效应研究被引量：8
《财经理论与实践》2019年第1期70-76,共7页朱慧明 段容 贾相华 
国家自然科学基金项目(71521061;71671062);国家社会科学基金项目(13BTJ001)
利用面板分位回归模型,考量不同市场环境下原油价格与经济政策不确定性对大宗商品市场非对称性冲击效应。结果表明:油价冲击对中国大宗商品收益的影响具有非对称性,正负油价冲击对其均有促进作用,但随着市场环境好转,正油价冲击的作用...
关键词：原油价格 经济政策不确定性 大宗商品市场 非对称性 分位回归 
基于极端分位回归模型的原油股市动态相依关系研究被引量：2
《经济数学》2017年第2期63-69,共7页朱慧明 樊梦婷 贾相华 
国家自然科学基金重点项目(71521061)
针对国际原油价格对股市波动影响效果,提出极端分位回归的模型检验方法.利用金融时间序列数据,通过加入结构突变,构建分位回归模型分析股票收益问题,根据中国等原油进出口国家股市收益进行实证分析,研究变量之间的相依关系.研究结果表...
关键词：金融工程 动态相依 数理统计 分位回归 收益波动 
基于分位回归模型的证券市场流动性溢价研究被引量：1
《湖南大学学报（社会科学版）》2017年第2期54-60,共7页朱慧明 蔡朝勇 贾相华 
国家自然科学基金项目(71521061;71431008;71671062)
针对中国股市行业内的流动性溢价现象存在性检验问题,利用中国上海股市的行业交易数据,选择非流动性指标作为度量市场流动性的因子,运用分位数回归模型并根据证监会行业分类将证券市场划分成15个行业大类,对其流动性溢价问题进行了实证...
关键词：流动性溢价 证券市场 分位数回归 
机构持股对房地产股票收益波动的影响研究——基于面板数据的门限分位回归模型
《湖南大学学报（社会科学版）》2016年第2期73-80,共8页朱慧明 汤月丽 张聪 贾相华 
国家自然科学基金创新群体项目(71221001);国家自然科学基金重点项目(71431008)
针对在不同的股市行情中机构持股与房地产公司股票收益波动之间的相关性问题,建立面板数据的门限分位回归模型进行检验。证实在不同的市场行情中,对于股票收益波动处于不同水平的房地产公司,机构持股的影响程度存在差异。当股市大盘出...
关键词：股票收益波动 机构持股 极端收益 门限分位回归 
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