张晗

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：清华大学机械工程学院工业工程系更多>>
发文主题：波动率变结构模型股市BAYES更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《清华大学学报（自然科学版）》更多>>
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使用Bayes方法识别股市变结构模型被引量：2
《清华大学学报（自然科学版）》2011年第2期245-249,254,共6页刘淳 刘庆 张晗 
清华大学人文社科振兴基金资助项目(2010WKYB004)
为了使用边际似然函数进行模型变点的有效识别,通过使用变结构模型和Monte Carlo方法,对波动率模型中的变点进行了判断。通过对中国股票市场的波动性进行分析,识别出中国证券市场的4个变点。实证结果表明:中国股票市场从成立以来,一共...
关键词：股市发展阶段 波动率 变结构模型 
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