郑琛

作品数：2被引量：17H指数：2
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供职机构：北京大学软件与微电子学院更多>>
发文主题：动量效应中小板市场中小板数据实证分析波动性更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《财经理论与实践》《南方金融》更多>>
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中国资本市场可转债发行与标的股票价格波动的关系研究被引量：4
《南方金融》2013年第6期66-72,共7页贾甫 谢铭庭 郑琛 董笑蕊 
本文以中国资本市场的18只可转债及其标的股票为例,研究了可转债发行与标的股票价格波动之间的关系。研究发现,可转债的发行与否对于标的股票价格的波动性影响并不显著,解释力度不足5%。当对股本(流通股本)以及平均交易量进行控制后,发...
关键词：资本市场 可转债券 标的股票 波动性 
短期动量效应与收益反转效应研究——基于中国中小板市场数据实证分析被引量：13
《财经理论与实践》2013年第2期29-33,共5页冯科 郑琛 
北京市哲学社会科学规划重点项目(10AbJG366)
依据2011年中小板市场股票的日收益率考量对该市场短期动量效应与反转效应。结果显示:当形成期为一周时,持有期为一周、四周、八周的情况下市场均存在收益反转现象;当形成期为两周时,持有期为四周、八周的情况下市场均存在收益反转现象...
关键词：中小板 动量效应 反转效应 
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