郑小珊

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供职机构：天津工业大学理学院更多>>
发文主题：随机环境养老金制度缴费最优投资策略随机利率更多>>
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随机环境下有最低收益保障的DC型养老金问题
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2017年第2期235-241,共7页郑小珊 樊顺厚 
对随机利率和随机波动率模型下带有最低收益保障的DC型养老金投资问题进行了研究,其中假设利率服从仿射利率模型,股票价格服从Heston随机波动率模型.养老金被允许投资于三种资产:一种无风险资产,一种可转换债券,一种风险资产.运用动态...
关键词：DC型养老金 仿射利率模型 Heston模型 最优投资策略 指数效用 
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