马跃

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
发文主题：MONTE_CARLO模拟MONTECARLO模拟VAR值SV模型更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《合肥工业大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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基于SV模型的VaR Monte Carlo模拟被引量：1
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2015年第2期285-288,共4页马跃 李金玉 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2010LKSX04)
文章以上证综合指数为研究对象讨论了Monte Carlo模拟法计算VaR,分别利用SV-VaR模型和Monte Carlo-SV-VaR模型计算VaR值,并比较了这2个模型的精确度,从而为上证综合指数的风险度量提供一个参照。
关键词：VAR值 MONTE CARLO模拟 MONTE Carlo-SV-VaR模型 
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