徐寅

作品数：1被引量：1H指数：0
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信用攸关的利率互换的定价被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2011年第2期299-303,共5页梁进 徐寅 郭高月 
国家"九七三"重点基础研究发展计划(2007CB814903)
在约化方法的框架下,针对实务界出现的一种新型信用衍生产品——信用攸关的利率互换(credit contingent interest rate swap,CCIRS),以偏微分方程(partial differential equation,PDE)为方法,利用对冲原理建立了定价模型.之后分别利用...
关键词：信用攸关的利率互换 约化方法 Cox-Ingersoll-Ross模型 偏微分方程数值解 
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