周竞东

作品数：1被引量：3H指数：1
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供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文主题：标的证券互谱分析权证收益率更多>>
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所获基金：教育部人文社会科学研究基金湖南省哲学社会科学基金更多>>
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基于互谱分析的权证与标的证券收益率波动溢出研究被引量：3
《财经理论与实践》2010年第6期38-43,共6页曾志坚 范丽 周竞东 
教育部人文社会科学规划青年基金项目(09YJC630063);湖南省社会科学基金项目(09YBA037)
通过互谱分析实证研究了中国权证市场具有代表性的权证与其标的证券之间的波动溢出效应。结果表明,权证收益率波动与标的证券收益率波动之间的相干性较低,波动溢出效应不明显,但是二者之间存在一定的领先——滞后关系,在权证最后交易日...
关键词：权证 标的证券 互谱分析 波动溢出 
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