黄凝

作品数：4被引量：19H指数：3
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：动态面板中国股市价格发现经济周期经济增长更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《管理评论》《经济体制改革》《系统工程》更多>>
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中国股票市场买卖报价对价格发现的贡献差异研究被引量：4
《管理评论》2018年第6期3-12,共10页王春峰 马丹 房振明 黄凝 
国家自然科学基金项目(71671122;71271146)
本文采用上海证券交易所分笔交易数据,基于信息份额模型,度量在信息融入价格的短期交易过程中买卖报价的变化对价格发现的贡献。研究发现买卖报价双方对于价格发现的贡献在短期内是存在差异的,且小市值股票的差异性更大。股票收益、订...
关键词：买卖报价 价格发现 订单流不平衡 弹性 
贝塔会随着信息变化吗?——基于中国股票套期保值失效问题研究被引量：2
《系统工程》2017年第5期20-28,共9页黄凝 王春峰 房振明 
国家自然科学基金资助项目(71271146)
采用中证800样本股2009~2014年数据,从信息融入角度研究因贝塔变化而致套期保值失效的问题。结果表明中国股市贝塔会随着公司信息的释放发生变化。信息发布前,贝塔会显著低于正常水平;信息发布当日贝塔会下降至最低点;信息发布3~4天后,...
关键词：贝塔 变化 信息环境 套期保值失效 
公司视角下基于动态面板的中国股市收益与波动关系研究被引量：9
《管理评论》2016年第4期3-11,共9页王春峰 黄凝 房振明 
国家自然科学基金项目(71271146)
本文采用中证800样本股的面板数据,建立动态面板VAR模型,以公司视角探究股市收益与波动的关系,深入挖掘杠杆效应和波动反馈效应中的市场因素和公司因素。研究结果表明我国市场同时存在杠杆效应和波动反馈效应,且杠杆效应更具主导地位。...
关键词：公司视角 动态面板 收益 杠杆效应 波动反馈效应 
债务与经济的周期关系研究及国际比较被引量：4
《经济体制改革》2015年第4期179-183,共5页王春峰 黄凝 房振明 
国家自然科学基金项目"噪音条件下的资产价格行为分析与投资组合管理研究"(71271146)
本文采用理论比较的方法,对债务与经济周期关系及趋势进行分析,以国际视角分析了美国、欧洲应对债务危机的路径,并提出了中国所处的阶段。本文认为,债务与经济周期关系及趋势可归纳为四个重要阶段,债务去杠杆化是实现经济复苏的必要条...
关键词：债务 经济周期 去杠杆 经济增长 
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