林明

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供职机构：厦门大学更多>>
发文主题：DSGE模型贝叶斯因子贝叶斯推断非线性粒子滤波器更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《统计研究》更多>>
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基于多重尝试Metropolis算法的非线性DSGE模型贝叶斯推断
《统计研究》2016年第2期91-98,共8页杨远 林明 
国家自然科学基金项目"状态空间模型参数的高效序贯蒙特卡洛估计及在金融中的应用"(11101341)的资助
本文提出一种改进的多重尝试Metropolis算法,用于非线性动态随机一般均衡模型的贝叶斯参数估计和模型选择。多重尝试策略通过每次迭代抽取多个尝试点的方法来提高算法的混合速率,新方法中提出使用近似的方法提高计算速度,并通过接收概...
关键词：动态随机一般均衡模型 多重尝试Metropolis算法 粒子滤波器 贝叶斯因子 
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