杨屈利

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权证上市对股票波动性影响的实证分析
《福建商业高等专科学校学报》2008年第4期28-31,共4页杨屈利 方杰 
通过使用GARCH类模型,以中国证券市场上发行的钢铁类股票的认股和认沽权证为研究对象,从实证的角度分析权证的发行对股票波动性的影响。模型结果表明,部分权证的上市对均值方程构成影响,反映为指数的平均收益率随权证上市而发生改变;认...
关键词：权证 波动性 GARCH类模型 
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