李小兰

作品数：1被引量：2H指数：1
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发文主题：交易模式回购利率互换套利更多>>
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利率互换套利交易模式及其影响因素研究——基于我国银行间同业拆放利率被引量：2
《金融理论探索》2016年第1期5-11,共7页张戡 李小兰 
中央高校基本科研业务费项目(31540910508);湖北省金融研究中心研究项目(2011005);中南财经政法大学引进人才启动金项目(90407001105)
以利率互换利差分析为基础,探讨了银行间市场回购养券和利率互换组合的套利模式,从理论上测算了套利空间,并通过动态面板模型实证研究了套利利差的影响因素。基于Shibor(上海银行间同业拆放利率)的实证结果表明,利率水平、利率期限结构...
关键词：利率互换 回购 套利 
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