孙桂平

作品数：2被引量：27H指数：2
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供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文主题：股票市场波动性分析波动性股票期权计算金融更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《管理科学学报》《管理工程学报》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金上海市博士后科研资助计划资助更多>>
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基于信息传导的期权对股票市场稳定性影响被引量：4
《管理科学学报》2015年第6期84-94,共11页赵尚梅 孙桂平 杨海军 
国家自然科学基金资助项目(71171010;70973007;71373017);教育部人文社科基金资助项目(09YJA630006);上海市博士后科研资助计划资助项目(14R21421400)
通过计算金融的方法构造了引入期权交易的人工股票市场模型,构建了包含衍生品交易的相对完整的金融市场.模型在期权交易模块中引入了不同类型的期权交易者,使用基于多主体的撮合交易机制来完成期权定价,并基于信息传导建立股票市场和期...
关键词：人工股票期权市场 稳定性 信息传导 
股票期权对股票市场的波动性分析:基于agent的计算实验金融仿真角度被引量：23
《管理工程学报》2015年第1期207-215,共9页赵尚梅 孙桂平 杨海军 
国家自然科学基金资助项目(71171010;70973007);教育部人文社会科学研究资助项目(09YJA630006)
在SFI-ASM模型的基础上,按照学习速度和风险偏好程度构建了异质agent股票市场模型,引入了随机交易者以及随机交易者信心变量等。交易者的异质化使得股票市场脱离了原先的预期均衡市场的理性状态,市场的波动性变大,收益率的分布也更趋向...
关键词：异质agent 计算金融 股票期权 波动性 
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