杨海军

作品数：9被引量：114H指数：4
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供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文主题：股票市场财务困境预测公司财务困境模糊支持向量机上市公司更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术文化科学更多>>
发文期刊：《财贸经济》《管理评论》《管理工程学报》《管理科学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金上海市博士后科研资助计划资助更多>>
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一种基于机器学习和蜡烛图的股市投资策略研究被引量：3
《计量经济学报》2022年第1期126-140,共15页林耀虎 刘善存 杨海军 
国家自然科学基金(71771008)。
蜡烛图模式能否有效预测市场走向至今没有一致的结论.本文讨论了8种常见的两天蜡烛图模式在中国股票市场做多的预测能力,并在此基础上引入了包括LR,KNN,RF,SVM,RBM等5种常见的机器学习方法和9种技术指标试图增强这些模式的预测能力.基...
关键词：机器学习 蜡烛图 投资策略 
存款保险制度采用与设计的影响因素分析被引量：1
《管理评论》2019年第11期44-59,共16页常一鸣 赵尚梅 杨海军 贺江 胡飞 吴江 
国家自然科学基金面上项目(71373017; 70973007)
本文利用1960-2015年189个国家和地区的久期型数据构建了新的存款保险影响因素及道德风险指数体系,通过使用Weibull模型,Cox比例风险模型,Probit模型,Heckman二阶段选择模型,研究关于存款保险采用与设计的影响因素问题。研究表明,在私...
关键词：政治经济学 公众利益与私人利益理论 风险模型 Heckman二阶段选择模型 
基于核心-边缘网络的中国银行风险传染被引量：28
《管理科学学报》2017年第10期44-56,共13页杨海军 胡敏文 
国家自然科学基金资助项目(71171010;71771006)
采用核心-边缘网络刻画我国银行间市场的网络结构,结合各银行同业往来资产和负债信息构建风险传染模型,对单个银行倒闭以及资产价格泡沫破灭两种情况下的传染过程进行模拟.研究发现,近年来我国银行系统的抗风险能力不断增强,但在所有银...
关键词：核心-边缘网络 风险传染 银行危机 鲁棒性 
企业与公共研究机构研发产出比较研究被引量：1
《财贸经济》2016年第12期144-157,共14页赵尚梅 胡飞 杨海军 
国家自然科学基金(项目编号:71373017;71171010)的资助
近年来中国专利和论文产出均呈爆炸式增长,企业和公共研究机构作为研发创新主力,其创新行为有何特点?是否发挥了各自的比较优势?本文使用2008-2014年国家工程技术研究中心调研数据,采用泊松准极大似然估计等方法,对企业和公共研究机构...
关键词：研发产出 企业研究机构 公共研究机构 比较优势 
中国金融类上市公司股利政策公告效应研究
《广义虚拟经济研究》2016年第1期90-96,共7页孙欧 刘志新 杨海军 李林 
国家自然科学基金(NO.71171010)
本文使用我国25家金融类上市公司2007-2014年间的日交易数据,在事件研究法分析框架下,运用可行广义最小二乘估计法(FGLS)估计含有事前、事后虚拟变量的面板数据模型,研究我国金融类上市公司股利政策的公告效应。研究结果表明我国金融类...
关键词：股利政策 公告效应 事件研究法 面板数据模型 
基于信息传导的期权对股票市场稳定性影响被引量：4
《管理科学学报》2015年第6期84-94,共11页赵尚梅 孙桂平 杨海军 
国家自然科学基金资助项目(71171010;70973007;71373017);教育部人文社科基金资助项目(09YJA630006);上海市博士后科研资助计划资助项目(14R21421400)
通过计算金融的方法构造了引入期权交易的人工股票市场模型,构建了包含衍生品交易的相对完整的金融市场.模型在期权交易模块中引入了不同类型的期权交易者,使用基于多主体的撮合交易机制来完成期权定价,并基于信息传导建立股票市场和期...
关键词：人工股票期权市场 稳定性 信息传导 
股票期权对股票市场的波动性分析:基于agent的计算实验金融仿真角度被引量：23
《管理工程学报》2015年第1期207-215,共9页赵尚梅 孙桂平 杨海军 
国家自然科学基金资助项目(71171010;70973007);教育部人文社会科学研究资助项目(09YJA630006)
在SFI-ASM模型的基础上,按照学习速度和风险偏好程度构建了异质agent股票市场模型,引入了随机交易者以及随机交易者信心变量等。交易者的异质化使得股票市场脱离了原先的预期均衡市场的理性状态,市场的波动性变大,收益率的分布也更趋向...
关键词：异质agent 计算金融 股票期权 波动性 
基于模糊支持向量机的上市公司财务困境预测被引量：43
《管理科学学报》2009年第3期102-110,共9页杨海军 太雷 
国家自然科学基金资助项目(70771002;70831001)
支持向量机(SVM)已经成功地应用于财务困境预测问题的研究,且已证明优于多元线性判别分析(MDA)、逻辑回归(Logistic regression)和神经网络(NN)等方法.然而,传统SVM使用结构风险最小化的原则,这样可能导致错误分类的经验风险升高,特别...
关键词：公司财务困境 模糊支持向量机 预测 
基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价被引量：11
《系统工程学报》2008年第5期532-538,共7页杨海军 雷杨 
国家自然科学基金资助项目(70771002;70741009;70831001)
美式期权定价具有后向迭代搜索特征,在最小二乘拟蒙特卡罗模拟(least-squares quasi-Monte Carlo,LSM)方法的基础上,本文通过随机 Faure 序列以及对偶变数法增加抽样数目,达到减小模拟方差的目的,用其计算标的资产价格,然后用加权最小...
关键词：美式期权 加权最小二乘拟蒙特卡罗模拟 对偶变数法 
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