雷杨

作品数：1被引量：11H指数：1
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供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文主题：加权最小二乘蒙特卡罗美式期权定价美式期权更多>>
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基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价被引量：11
《系统工程学报》2008年第5期532-538,共7页杨海军 雷杨 
国家自然科学基金资助项目(70771002;70741009;70831001)
美式期权定价具有后向迭代搜索特征,在最小二乘拟蒙特卡罗模拟(least-squares quasi-Monte Carlo,LSM)方法的基础上,本文通过随机 Faure 序列以及对偶变数法增加抽样数目,达到减小模拟方差的目的,用其计算标的资产价格,然后用加权最小...
关键词：美式期权 加权最小二乘拟蒙特卡罗模拟 对偶变数法 
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