周光远

作品数：1被引量：3H指数：1
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供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院更多>>
发文主题：关注度股票收益率交易障碍流动性中国投资者更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《上海金融》更多>>
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中国投资者关注效应:投资者认知还是交易障碍?被引量：3
《上海金融》2016年第7期41-49,共9页周光远 吴文锋 
国家自然科学基金优秀青年基金项目(71222203)
本文采用我国最大的股票论坛——东方财富网股吧的发帖数据构建投资者关注度,研究了我国A股市场的关注度效应。实证结果显示,关注度对当月收益率有正向影响,该影响在下一月反转。通过关注度对下月股票收益的预测,可以构建多空组合获得收...
关键词：关注度 股票收益率 四因子模型 流动性 
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