关璐

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：已实现波动GARCH模型沪深300更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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基于Realized GARCH模型的沪深300指数波动率研究被引量：1
《甘肃科学学报》2016年第6期123-127,共5页关璐 郭名媛 
国家社会科学基金项目(14CTJ012)
基于中国沪深300指数,采用5 min高频数据计算已实现极差作为波动率估计量。建立Realized GARCH模型,并假设收益率残差分别服从正态分布和广义双曲线分布。实证结果表明:无论是选择已实现方差还是已实现极差作为已实现测度,服从广义双曲...
关键词：Realized GARCH模型 已实现波动 已实现极差 广义双曲线分布 正态分布 
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