马亚芳

作品数：6被引量：27H指数：3
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供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
发文主题：商业银行夏普利值系统性风险经济资本配置经济资本更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《浙江金融》《系统工程理论与实践》《财经理论与实践》《湖南大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金国家社会科学基金广东省科技计划工业攻关项目更多>>
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基于《巴塞尔Ⅲ最终方案》的弹性杠杆率监管研究被引量：3
《湖南大学学报（社会科学版）》2018年第3期79-86,共8页彭建刚 马亚芳 
国家社会科学基金项目:新常态下我国银行业服务实体经济创新研究(16BJY182)
弹性资本充足率监管加刚性杠杆率监管存在机理性缺陷。弹性资本充足率监管会影响刚性杠杆率监管的效果,刚性杠杆率监管也不能体现杠杆累积在时间维度和空间维度风险的变化。若引入弹性杠杆率缓冲,刚性杠杆率监管加弹性资本充足率监管的...
关键词：《巴塞尔Ⅲ最终方案》 弹性资本充足率监管 刚性杠杆率监管 弹性杠杆率监管 
利率上浮及其与贷款基准利率的关系探究被引量：2
《财经理论与实践》2018年第2期16-21,共6页马亚芳 邹克 倪青山 
广东省科技计划项目(2015B080807015);广州国际金融研究院项目(16GFR02B05)
对31个省市2005-2015年的1~3年期贷款利率上浮幅度进行测算,并通过统计分析与面板模型对其与贷款基准利率的关系进行探索性研究,结果显示:贷款利率上浮幅度与贷款基准利率负相关,贷款利率上浮幅度自2010年开始快速上升;不同地区的上浮...
关键词：利率上浮 贷款基准利率 贷款利率 利率政策 
中国上市银行系统性风险贡献及其影响因素研究——基于MES-SRISK方法被引量：5
《浙江金融》2017年第10期34-41,共8页马亚芳 蒋达 
本文结合市场数据和资产负债表数据,运用 MES-SRISK模型测算了2012-2016年我国上市银行的系统性风险贡献度,并就影响系统性风险贡献度的因素进行了实证研究。结果表明:国有商业银行的系统性风险贡献度显著高于股份制银行和城市商业银行...
关键词：系统性风险贡献度 MES-SRISK模型 上市银行 
基于系统整体性的商业银行系统重要性评估方法被引量：5
《财经理论与实践》2013年第6期2-7,共6页彭建刚 马亚芳 
国家自然科学基金项目(71073048);教育部高等学校博士学科点专项科研基金博导类项目(20110161110023)
从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染两种诱因作用下银行业的系统性风险。在此基础上,构造出银行的内部脆弱程度指标,以反映系统内部的相互作用对单家银行的影响程度;并在测算系统性风...
关键词：商业银行 系统整体性 夏普利值 系统重要性 系统性风险 
系统性风险贡献评估方法改进及在商业银行的应用被引量：1
《金融论坛》2013年第8期24-28,61,共6页马亚芳 潘凌遥 
已有的商业银行系统性风险贡献评估方法对银行业机构风险的相关性考虑不足,容易对各银行的系统性风险贡献过度估计,且大都使用市场数据进行测算,难以体现风险的传染。本文引入共同冲击因子,并考虑风险通过资产负债表的关联在银行间的传...
关键词：商业银行 系统性风险 风险贡献 夏普利值 
基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法被引量：11
《系统工程理论与实践》2013年第2期338-344,共7页彭建刚 吴云 马亚芳 
国家自然科学基金(70673021;71073048)
论文以一致性原理和博弈论中的夏普利值为基础,对Denault方法进行了质的改进,提出了适用于商业银行的经济资本配置方法.通过引入Yasumitsu条件得到了夏普利值满足一致性的充要条件,找到了判断夏普利值是否满足一致性的更完备的理论依据...
关键词：商业银行 经济资本配置 一致性原理 风险贡献 夏普利值 
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