潘凌遥

作品数：9被引量：44H指数：4
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供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
发文主题：系统性风险顺周期性经济资本资本逆周期更多>>
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发文期刊：《区域金融研究》《湖南大学学报（社会科学版）》《系统工程》《财经理论与实践》更多>>
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基于资本监管门槛效应的银行违约率测算方法
《系统工程》2016年第7期146-152,共7页潘凌遥 
运用商业银行的核心一级资本充足率要求对银行违约率测算的KMV模型进行改进,使该模型能直接与银行资产风险对接。对改进后的模型进行数值模拟,得到商业银行资产风险越大,其违约率越高,而其资产价值波动率的变化对违约率的影响则是不定...
关键词：KMV模型 资本监管门槛 商业银行 违约率 资产风险 
中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型被引量：7
《财经理论与实践》2015年第3期23-28,共6页潘凌遥 蒋晓泉 费紫微 
国家自然科学基金项目(71373071)
在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险...
关键词：Copula—CoVaR模型 风险溢出 系统重要性银行附加资本 
巴塞尔Ⅲ宏观审慎资本监管工具的作用机理探析——基于商业银行实施内评法的视角被引量：2
《武汉金融》2015年第6期58-62,共5页潘凌遥 
巴塞尔Ⅲ强调宏观审慎监管,并针对系统性风险提出了许多宏观审慎监管要求,一方面提高银行业自身的抗冲击能力,另一方面限制银行经营中的高风险行为。本文采用内部评级法计算资本要求引发的顺周期性和系统性风险的时空特性,并分析了杠杆...
关键词：杠杆率 留存超额资本 逆周期超额资本 系统重要性附加资本 作用机理 
基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试研究被引量：16
《中国管理科学》2015年第4期11-19,共9页彭建刚 易昊 潘凌遥 
国家自然科学基金资助项目(71073048);教育部博士点基金博导类项目(20110161110023);湖南大学"985工程"第三期建设项目
遵循宏观审慎管理的原则和理念,提出了基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试方法。通过考虑行业相关性和风险因子t分布特性,对多元风险因子模型进行了拓展;将宏观压力测试情景与多元风险因子模型对接起来,将压力情景下得到的行...
关键词：宏观压力测试 行业相关性 系统性风险 顺周期性 蒙特卡洛模拟 
中国银行业逆周期资本计提机制研究——基于经济资本度量的视角被引量：3
《金融经济学研究》2014年第4期13-22,共10页潘凌遥 彭建刚 
国家自然科学基金项目(71373071)
采用中国上市商业银行的数据,将经济资本与经济周期和信贷周期的关系进行回归分析,得到信贷增长率波动对商业银行资产风险影响显著,而信贷/GDP波动和GDP增长率波动对商业银行资产风险影响不显著的结论。在此基础上,根据信贷增长率波动...
关键词：经济资本 顺周期性 资本计提 逆周期资本 
基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型被引量：4
《系统工程》2014年第3期49-54,共6页潘凌遥 蒋达 
国家自然科学基金资助项目(71073048)
针对目前商业银行确定违约概率所采用的映射方法不能准确估计企业违约概率的缺点,采用结构化模型对企业预期违约概率进行精细测算,并将所获得的企业违约概率整合到RAROC贷款定价模型中。在宏观审慎监管框架下,该模型考虑了企业自身的风...
关键词：RAROC贷款定价模型 企业贷款 结构化模型 交易对手违约风险 
关于商业银行资本协调管理的几个问题被引量：8
《湖南大学学报（社会科学版）》2014年第3期36-40,共5页彭建刚 潘凌遥 
国家自然科学基金项目"我国银行业宏观审慎管理与微观审慎管理协调创新研究"(71373071);教育部高等学校博士学科点专项科研基金博导类项目"基于系统性风险防范的我国银行业监管制度研究"(20110161110023)
《巴塞尔协议Ⅱ》强调商业银行风险的科学计量和精细化资本管理,通过实施内部评级法达到资本的节约,风险计量的参数对市场是高度敏感的,顺周期性强;《巴塞尔协议Ⅲ》强调逆周期超额资本,强调资本的质量和数量,推出具有弹性的资本管理方...
关键词：《巴塞尔协议Ⅲ》 《巴塞尔协议Ⅱ》 宏观审慎管理 微观审慎管理 经济资本 
系统性风险贡献评估方法改进及在商业银行的应用被引量：1
《金融论坛》2013年第8期24-28,61,共6页马亚芳 潘凌遥 
已有的商业银行系统性风险贡献评估方法对银行业机构风险的相关性考虑不足,容易对各银行的系统性风险贡献过度估计,且大都使用市场数据进行测算,难以体现风险的传染。本文引入共同冲击因子,并考虑风险通过资产负债表的关联在银行间的传...
关键词：商业银行 系统性风险 风险贡献 夏普利值 
论宏观审慎监管与微观审慎监管的关系被引量：5
《区域金融研究》2012年第10期38-41,共4页潘凌遥 
教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目<基于系统性风险防范的我国银行业监管制度研究>(课题编号:2011061110023)
宏观审慎与微观审慎是防范金融风险的两种理念,二者在监管机制上相互依存,在风险控制手段上相互渗透,但在监管目标、监管对象及监管手段上又存在质的区别。准确把握宏观审慎监管与微观审慎监管的区别与联系,是实现金融体系稳定发展的前...
关键词：宏观审慎监管 微观审慎监管 金融风险 
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