易昊

作品数：4被引量：25H指数：2
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供职机构：湖南大学金融与统计学院金融与投资管理研究中心更多>>
发文主题：系统性风险宏观审慎管理信用风险银行业压力测试更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《中国管理科学》《湖南大学学报（自然科学版）》《湖南大学学报（社会科学版）》《金融纵横》更多>>
所获基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金湖南省研究生科研创新项目湖南省研究生创新基金更多>>
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基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试研究被引量：16
《中国管理科学》2015年第4期11-19,共9页彭建刚 易昊 潘凌遥 
国家自然科学基金资助项目(71073048);教育部博士点基金博导类项目(20110161110023);湖南大学"985工程"第三期建设项目
遵循宏观审慎管理的原则和理念,提出了基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试方法。通过考虑行业相关性和风险因子t分布特性,对多元风险因子模型进行了拓展;将宏观压力测试情景与多元风险因子模型对接起来,将压力情景下得到的行...
关键词：宏观压力测试 行业相关性 系统性风险 顺周期性 蒙特卡洛模拟 
基础资产不可交易条件下欧式期权的消费效用无差别定价被引量：1
《湖南大学学报（自然科学版）》2012年第12期89-93,共5页杨招军 易昊 宋丹丹 杨金强 
国家自然科学基金资助项目(70971037;71171078);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20100161110022);湖南省研究生科研创新项目(CX2010B138;CX2009B064)
基于消费效用无差别准则,讨论非完备市场下欧式期权定价问题.在完备市场下,验证了关于一般效用函数的效用无差别定价等同于经典Black-Scholes期权定价.在非完备市场下,通过假设投资者具有CARA效用,发现期权消费效用无差别价格会随期权...
关键词：消费效用无差别定价 非完备市场 非系统风险 最优控制 控制理论 
基于系统性风险防范的金融压力测试新理念被引量：8
《湖南大学学报（社会科学版）》2012年第5期37-43,共7页彭建刚 易昊 童磊 
国家自然科学基金项目"基于宏观审慎监管的我国银行业压力测试研究"(71073048);教育部博士点基金项目"基于系统性风险防范的我国银行业监管制度研究"(2011061110023)
宏观审慎管理反映了金融风险管理的未来发展趋势,赋予金融压力测试新的理念。宏观压力测试是实现宏观审慎管理和防范系统性风险的重要工具。为了防范系统性风险,宏观压力测试应重点考虑金融业的顺周期效应、金融机构的资产相关性和系统...
关键词：宏观审慎管理 压力测试 系统性金融风险 逆周期调节 
基于系统理论的银行系统性风险概念辨析
《金融纵横》2012年第5期26-31,共6页易昊 曾得利 朱伊婧 
湖南省研究生创新基金(CX2010B138)
银行系统具备典型的系统特性,属于开放复杂系统的范畴。银行系统风险与银行系统及其外部环境间存在密切关联,其概念和内涵可通过银行系统特性加以解析。进一步分析发现:银行系统风险生成过程可归纳为银行系统内部演变机制、银行系统外...
关键词：系统理论 银行系统 系统性风险 
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