云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 余白敏

余白敏: 作品数：1被引量：9H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：对外经济贸易大学国际经济贸易学院更多>>; 发文主题：已实现波动率CAVIAR模型CAVIARARVAR更多>>; 发文领域：社会学更多>>; 发文期刊：《中国管理科学》更多>>; 所获基金：国家自然科学基金更多>>

检索结果分析

共条记录，以下是1-1

全选清除导出

视图：

排序：

基于“已实现”波动率ARFI模型和CAViaR模型的VaR预测比较研究被引量：9: 《中国管理科学》2015年第2期50-58,共9页余白敏吴卫星; 国家自然科学基金青年项目(11201069);国家自然科学基金资助项目(71373043;71331006;11371350);对外经济贸易大学校级科研课题(10QNJJX02);北京高等学校青年英才计划项目(YETP0888);对外经济贸易大学学科建设专项经费资助(XK2014102); 高频金融数据在风险价值VaR度量和预测方面的价值已经引起了学术界和业界的广泛兴趣。计算和预测VaR的方法广义上可以分为两大类:间接法和直接法,在有了高频数据后,两类方法均可行,尤其是由于高频数据导出的"已实现"波动率的出现,使得...; 关键词：高频 “已实现”波动率 VAR CAVIAR