乔润海

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供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文主题：EGARCH-M模型TGARCH熊市沪深股市牛市更多>>
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沪深股市在牛市和熊市阶段的波动非对称效应实证分析
《企业科技与发展（下半月）》2008年第7期196-198,212,共4页乔润海 
本文分别采用EGAKCH-M、TGAKCH-M模型对沪深股市在牛市和熊市阶段的非对称波动效应进行了分析。这两个模型得出了相同的结论,在牛市阶段利好消息引起股市更大的波动.在熊市阶段利空消息引起股市更大的波动,而且这两个模型同时也说明了...
关键词：波动非对称 EGARCH-M模型 TGARCH—M模型 
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