陈博

作品数：1被引量：3H指数：1
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供职机构：中南财经政法大学更多>>
发文主题：A股指数恒生指数联动性分析收益率更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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我国A股指数与恒生指数收益率特征及联动性分析——基于滚动样本Copula-GARCH-t模型被引量：3
《湖南社会科学》2013年第1期116-122,共7页徐映梅 高一铭 陈博 
国家社科基金项目"基于宏观审慎监管框架下金融稳健统计的标准化研究"(项目编号:12BTJ003)
本文运用Copula-GARCH-t模型分析了A股指数和恒生指数收益率和联动性特征。在建模时运用了滚动样本的方法建立模型,得到了各个参数的时变特征,以了解两市收益率及其联动性的变化情况。对收益率特征分析表明,恒生指数具有较低的自相关性...
关键词：Copula-GARCH-t模型 滚动样本 尾部相关性 联动性分析 
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