张川

作品数：2被引量：3H指数：1
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供职机构：西安交通大学理学院更多>>
发文主题：分支定界算法分枝定界算法均值-方差投资组合优化模型大宗交易更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《统计与信息论坛》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金更多>>
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考虑大宗交易的均值-方差投资组合优化模型及其分支定界算法被引量：3
《系统工程理论与实践》2011年第9期1617-1627,共11页薛宏刚 张川 胡春萍 徐成贤 
国家自然科学基金(71171158);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-10-0646);教育部人文社会科学研究项目基金(09XJAZH005;10YJCZH043)
由于大宗交易下边际交易费用递减,因此用线性加凹的函数拟合实际交易费用函数,建立了均值-方差框架下的组合优化模型并给出了相应的求解算法.通过对恒生指数样本股的实证分析发现:考虑大宗交易的组合有效边缘介于线性交易费用和无交易...
关键词：大宗交易 线性加凹交易费用 组合规模 分散化效应 分枝定界算法 
基于特征提取的金融时间序列形态挖掘
《统计与信息论坛》2010年第6期13-19,共7页陈静 张川 徐成贤 
以金融时间序列的上升三角形形态为例给出了金融时间序列挖掘与特征提取的方法,在挖掘过程中充分利用挖掘者的经验背景知识,提出了一种基于特征提取的金融时间序列形态挖掘算法。该算法首先对金融时间序列进行趋势化预处理,将曲线转化...
关键词：金融时间序列 形态挖掘 趋势片断 特征提取 
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