宋丽平

作品数：1被引量：7H指数：1
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供职机构：厦门大学数学科学学院更多>>
发文主题：违约强度违约风险欧式看涨期权更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《厦门大学学报（自然科学版）》更多>>
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违约风险定价模型的推广与应用被引量：7
《厦门大学学报（自然科学版）》2005年第5期616-620,共5页宋丽平 李时银 
在完全市场中,对带有违约风险的Black-Scholes期权定价模型进行研究和推广:用强度遵从均值回复过程的重随机的Poisson过程来描述违约过程;假定违约强度过程与标的资产价格、企业价值的扩散过程均两两相关.在这样的模型假定下,采用等价...
关键词：违约强度 相关 均值回复过程 有违约风险的欧式看涨期权 
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